INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód:

A913

Skratka:

MFI

Názov: Modelovanie finančných investícií

Študijný odbor: Aplikovaná matematika

Ekonomická

Garantuje: prof. Ing. Dušan Marček, CSc.

Zabezpečuje: RNDr. Aleš Kozubík

Semester: zimný

Odporučený: 9

Rozsah výučby: prednášky – cvičenia – laboratórne cvičenia

Týždenný: 2-2-0 Za semester: 24-24-0

ECTS kredity: 7

Podmieňujúce predmety:

Základy ekonómie 1,2

Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia: priebežne – 15%

skúška (písomná a ústna) – 85%

Cieľ predmetu:

Naučiť sa analyzovať riziká investícií, metódy diverzifikácie.

Stručný sylabus:

Prednášky: 1.Analýza rizika. 2.Markowitzow model voľby portofólia. 3.Zovšeobecnenie markowitzowho modelu. 4.Jednoindexový model. 5.Model oceňovania kapitálových aktivít CAPM. 6.Multiindexový model a APT. 7.Axiomatická teória úžitku. 8.Analýza úžitkových funkcií. 9.Pravidlá stochastickej dominancie. 10.Miery výkonnosti portofólia. 11.Časová štruktúra úrokových mier. 12.Medzinárodná diverzifikácia.

Literatúra:

Levy H.,M. : Portofolio and Investment Selection: Theory and Practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984

Haugen R.A.: Modern Investment Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990

Dátum poslednej úpravy osnovy:18.12.2002