INFORMAČNÝ LIST PREDMETU |
|||||
Kód: V829 |
Skratka: DCP |
Názov: Deriváty cenných papierov | |||
Študijný odbor: Aplikovaná matematika |
|||||
Garantuje: RNDr. Aleš Kozubík Zabezpečuje: RNDr. Aleš Kozubík |
|||||
Semester: letný Odporučený: 8 |
Rozsah výučby: prednášky – cvičenia –
laboratórne cvičenia Týždenný: 2-2-0 Za semester: 24-24-0 |
ECTS kredity: 6 |
|||
Podmieňujúce predmety: P109, P210 alebo P106, P206 |
|||||
Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia: priebežne – 15% skúška (písomná a ústna) – 85% |
|||||
Cieľ predmetu: Charakterizovať deriváty, analyzovať vlastnosti cenového vývoja derivátov, poznať investičné stratégie s použitím derivátov, naučiť sa oceňovanie derivátov a pozícii na trhu derivátov. | |||||
Stručný sylabus: Prednášky: 1.Základné princípy oceňovania termínovaných kontraktov. 2.Základné princípy oceňovania opcií. 3.Black-Scholesov model. 4.Investičné stratégie s využitím opcií. 5.Senzitivita cien opcií. 6.Základy hedgingu. 7.Opcie a index. 8.Menové forwardy, futures a opcie. 9.Futures na krátkodobé úrokové miery. 10.Opcie na dlhové nástroje a úrokové miery. 11.Analýza swapov. Cvičenia: |
|||||
Literatúra: Watsham T.J.: Options and futures in international portofolio management, Chapman and Hall 1992 Cox j. Rubinstein M.: Option Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985 |
|||||
Dátum poslednej úpravy osnovy: 18.12.2002 |