INFORMAČNÝ LIST PREDMETU |
|||||
Kód: A913 |
Skratka: MFI |
Názov: Modelovanie finančných investícií | |||
Študijný odbor: Aplikovaná matematika Ekonomická |
|||||
Garantuje: Zabezpečuje: RNDr. Aleš Kozubík |
|||||
Semester: zimný Odporučený: 9 |
Rozsah výučby: prednášky – cvičenia –
laboratórne cvičenia Týždenný: 2-2-0 Za semester: 24-24-0 |
ECTS kredity: 7 |
|||
Podmieňujúce predmety: Základy ekonómie 1,2 |
|||||
Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia: priebežne – 15% skúška (písomná a ústna) – 85% |
|||||
Cieľ predmetu:
Naučiť sa analyzovať riziká investícií, metódy diverzifikácie. |
|||||
Stručný sylabus: Prednášky: 1.Analýza rizika. 2.Markowitzow model voľby portofólia. 3.Zovšeobecnenie markowitzowho modelu. 4.Jednoindexový model. 5.Model oceňovania kapitálových aktivít CAPM. 6.Multiindexový model a APT. 7.Axiomatická teória úžitku. 8.Analýza úžitkových funkcií. 9.Pravidlá stochastickej dominancie. 10.Miery výkonnosti portofólia. 11.Časová štruktúra úrokových mier. 12.Medzinárodná diverzifikácia. |
|||||
Literatúra: Levy H.,M. : Portofolio and Investment Selection: Theory and Practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984 Haugen R.A.: Modern Investment Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990 |
|||||
Dátum poslednej úpravy osnovy:18.12.2002 |