INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód:

V829

Skratka:

DCP

Názov: Deriváty cenných papierov

Študijný odbor: Aplikovaná matematika

Garantuje: RNDr. Aleš Kozubík

Zabezpečuje: RNDr. Aleš Kozubík

Semester: letný

Odporučený: 8

Rozsah výučby: prednášky – cvičenia – laboratórne cvičenia

Týždenný: 2-2-0 Za semester: 24-24-0

ECTS kredity: 6

Podmieňujúce predmety:

P109, P210 alebo P106, P206

Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia: priebežne – 15%

skúška (písomná a ústna) – 85%

Cieľ predmetu: Charakterizovať deriváty, analyzovať vlastnosti cenového vývoja derivátov, poznať investičné stratégie s použitím derivátov, naučiť sa oceňovanie derivátov a pozícii na trhu derivátov.
Stručný sylabus:

Prednášky: 1.Základné princípy oceňovania termínovaných kontraktov. 2.Základné princípy oceňovania opcií. 3.Black-Scholesov model. 4.Investičné stratégie s využitím opcií. 5.Senzitivita cien opcií. 6.Základy hedgingu. 7.Opcie a index. 8.Menové forwardy, futures a opcie. 9.Futures na krátkodobé úrokové miery. 10.Opcie na dlhové nástroje a úrokové miery. 11.Analýza swapov.

Cvičenia:

Literatúra:

Watsham T.J.: Options and futures in international portofolio management, Chapman and Hall 1992

Cox j. Rubinstein M.: Option Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985

Dátum poslednej úpravy osnovy: 18.12.2002